上交所:上證信用債細分指數系列編制方案

    來源: 中國經濟網 作者:佚名

    摘要: 上證信用債細分指數系列共34條指數,包括4條信用評級細分指數,6條 期限細分指數,24條期限與信用評級交叉細分指數。指數采用市值加權計算, 反映滬市相應期限、級別信用債的市場表現。一、指數名稱和代碼二

      上證信用債細分指數系列共 34 條指數,包括 4 條信用評級細分指數,6 條 期限細分指數,24 條期限與信用評級交叉細分指數。指數采用市值加權計算, 反映滬市相應期限、級別信用債的市場表現。

      一、指數名稱和代碼

      

      

      

      二、指數基日和基點

      

      

      三、樣本選取方法

      1、樣本空間 上證信用債細分指數系列的樣本空間由滿足以下條件的債券構成:

      (1)債券種類:在上海證券交易所上市的企業債、公司債等信用債品種, 債券幣種為人民幣;

      (2)付息方式:固定利率付息或一次還本付息;

      2、選樣方法

      選取樣本空間中,信用級別和剩余期限符合如下條件的債券作為各細分指數 的樣本券:

      

      

      四、指數計算

      上證信用債細分指數系列采用派許加權綜合價格指數方法計算,計算公式為:

      

      其中,報告期樣本債券總市值 = ∑(全價×發行量),全價=凈價+應計利息

      該指數計算用價格為中證估值價格,其他計算用基礎數據、除數調整參見計 算與維護細則。

      五、樣本調整

      1、定期調整 上證信用債細分指數系列樣本每月調整一次,定期調整生效日為每月首個交 易日,定期調整數據提取日為生效日前一個交易日。

      2、臨時調整 若樣本券發生暫停上市、摘牌等事件,視情況自事件生效之日起剔除出指數; 樣本券發生其他事件,參照計算與維護細則處理。

    關鍵詞:

    指數,樣本,信用,細分,計算

    審核:yj115 編輯:yj127

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